Индикатор ADX (Average Directional Index) используется для измерения силы направленного движения. ADX разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, автором ряда других популярных индикаторов: , . Следует помнить, что Уайлдер разрабатывал свои индикаторы для товарных и валютных рынков (фьючерсы). При использовании его разработок на фондовом рынке (акции) возможно понадобится адаптировать некоторые параметры индикаторов.
Индикатор ADX обычно используется в комплексе с -DI (Minus Directional Indicator) и +DI (Plus Directional Indicator). В основе расчета значения ADX и DI лежит сравнение экстремумов двух соседних баров/свечей, в результате учитывается динамика более волатильного направления.
Индикатор ADX в платформе MetaTrader 4, GBP/USD, D1
Индикатор ADX помогает определить наличие тренда и его силу без учета направления, а -DI и +DI служат для определения направления движения. Таким образом, совместное использование этих элементов предназначено для определения силы и направления движения.
Индикатор ADX - применение
Для определения направления обычно используют следующий простой принцип: когда +DI выше -DI это свидетельствует о предпосылках к росту; и наоборот, когда +DI ниже -DI это сигнализирует о возможном падении.
Индикатор ADX для определения силы тренда
Как уже говорилось выше, основная функция ADX — определение наличия направленного движения. Уайлдер предложил использовать значения выше 25 как признак тренда, а ниже 20 считать признаком отсутствия сильного направленного движения. Зона между 20 и 25 характеризует промежуточное состояние. В зависимости от используемого инструмента, могут применяться и другие значения.
Классические значения ADX для определения силы тренда, график фьючерса японской иены (6J), H1
Если индикатор ADX находится выше значения 40 и начинает снижаться, это может говорить о замедлении текущей тенденции.
Пересечение DI и индикатор ADX
Метод основан на сравнении двух индикаторов направления: +DI (оценивает рост инструмента) и -DI (оценивает падение). Сигнал на покупку возникает когда +DI поднимается выше -DI. Сигнал на продажу возникает в обратной ситуации: когда -DI поднимается выше +DI. Для эффективного применения этих сигналов индикатор ADX должен быть выше 25 или другого адаптированного значения, свидетельствующего о наличии направленного движения.
Пересечение линий DI при значениях ADX выше 25, график фьючерса японской иены (6J), M15
На графике черными линиями отмечено 2 сигнала на покупку: линия +DI пересекает -DI снизу вверх, а ADX указывает на наличие сильной тенденции.
Специфика отображения индикатора ADX в платформе MetaTrader
У ADX есть определенная методика расчета, которую подробно изложил автор индикатора — Уэллс Уайлдер. Судя по всему, в платформе MetaTrader 4 расчет значений индикатора ADX осуществляется по другой методике, так как динамика и значения индикатора в MT4 существенно отличаются от значений в биржевых платформах.
Но в платформу MetaTrader 5 в стандартный набор был добавлен еще один индикатор — Average Directional Movement Index Wilder, динамика которого уже соответствовала аналогичному индикатору на биржевых платформах. Поэтому рекомендуем учитывать следующие моменты:
- в MetaTrader4 индикатор ADX (Average Directional Movement Index) в стандартном наборе существенно отличается от классического ADX Уайлдера
- в MetaTrader5 для применения классической версии ADX следует использовать индикатор Average Directional Movement Index Wilder из стандартного набора
Для наглядности отличий ниже приводится пример сравнения активов с практически идентичной динамикой: в платформе NinjaTrader — 6E (фьючерс евро), в платформе MetaTrader 5 — EUR/USD.
На финансовых рынках очень часто используются такие понятия, как «справедливая цена», линия баланса, поддержка, сопротивление и т.д. В теории смысл этих терминов предельно ясен, но на практике всегда возникает вопрос - как на графике найти подобные уровни? К счастью, данную задачу легко решает горизонтальный индикатор объемов для МТ4 .
Прежде всего, разберёмся, о каких объёмах пойдёт речь. Не является секретом тот факт, что любой финансовый рынок имеет три измерения - время, цену и торговый объём. Комбинации из этих переменных позволяют получать различные графики и диаграммы, например:
- Время + цена = обычный свечной график;
- Время + объём = привычная гистограмма Volumes;
- Цена, обработанная по специальным формулам, - и рендж-бары;
- Цена + объём = рыночный профиль.
Горизонтальный индикатор объемов MT4 работает как раз с последним инструментом, т.е. он аккумулирует данные по торговой активности на каждой котировке.
Скачать горизонтальный индикатор объемов для платформы МТ4 вы можете тут:
На графике выше представлена разметка одноимённого индикатора. Он так и называется - Market Profile . Как можно заметить, распределение объёмов по ценовой шкале имеет «нормальный» вид, а это значит, что мы можем выделить область, представляющую наибольший интерес для покупателей и продавцов.
Настройки горизонтального индикатора объемов в МТ4
В отличие от других похожих алгоритмов, упомянутый горизонтальный индикатор объемов МТ4 легко настраивается, в частности, пользователю разрешается самостоятельно корректировать несколько переменных.
Session - это таймфрейм, для которого будет формироваться профиль. Например, если здесь указать Daily, программа построит разметку отдельно для каждого дня.
Если в этом выпадающем списке выбрать Weekly, горизонтальный индикатор объемов MT4 начнёт аккумулировать сведения по неделям.
При этом автор добавил в алгоритм специальную функцию, которая запрещает строить профиль на таймфреймах, близких к исследуемым. Например, если в «Session» указать Daily и попробовать запустить индикатор на графике H1, в терминале появится следующее предупреждение.
Вторая переменная «StartFromDate » используется для указания начальной даты вычислений. Как правило, она не играет существенной роли, поскольку слишком старые данные всё равно бесполезны.
Следующая настройка «SessionsToCount » задаёт количество сессий, для которых будет формироваться профиль. Например, если пользователь укажет в этом поле «10», горизонтальный индикатор объемов в МТ4 построит 10 гистограмм.
Очевидно, что в разных торговых стратегиях величина «SessionsToCount» будет отличаться, например, если трейдер предпочитает работать внутри дня, ему хватит 2-3 последних профилей, так как именно они отражают текущие настроения рынка.
Если же открываются среднесрочные позиции, разумно учесть и более старые построения, ведь именно они могут дать подсказку относительно того, где располагаются ключевые поддержки/сопротивления.
Остальные переменные предназначены для выбора оформления, в частности, через функцию «ColorScheme» пользователь подбирает подходящую цветовую гамму (доступны сине-красная, красно-зелёная и зелёно-синяя).
И последние параметры «MedianColor » и «ValueAreaColor » используются для настройки цвета моды и контура.
Применение в торговле горизонтального индикатора объемов
Теперь, когда все технические моменты прояснились, кратко напомню, зачем вообще нужен горизонтальный индикатор объемов МТ4.
Во-первых , многие трейдеры используют его для поиска сильных уровней, которые часто совпадают с модой.
Во-вторых , гистограмма Market Profile очень полезна для поиска областей, где крупные игроки могут устроить провокацию. Например, если во флете был зафиксирован аномально высокий объём, следует ждать мощных движений в обе стороны.
Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
Классификация объемов
В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:
В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.
Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .
Откуда брать информацию?
В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.
Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .
Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.
Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.
Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.
Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.
Краткий обзор индикаторов
В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.
Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4
Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».
Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.
Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.
Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:
- красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем . Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
- коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
- зеленый – еще один мощный разворотный сигнал , соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
- желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать ;
- голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.
В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.
Индикатор VWAP
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.
На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.
Индикаторы для работы с горизонтальными объемами
В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:
- HighVolumeBar
– по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
- – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле
. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
- – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу
. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
- – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС
(point of control) – ключевые уровни
, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.
Как применять эту информацию в торговле
Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.
Работа со стандартным индикатором Volumes
Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
При работе обращайте внимание на:
Рекомендую сочетать
объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.
Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.
Использование горизонтальных объемов
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.
Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.
Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :
Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.
Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .
Выводы
Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .
Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter . Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Информация про намерения крупных игроков на финансовых рынках играет особую роль, именно мнение маркетмейкеров являются реальным указателем, показывающим перевес интересов по валютной паре. Работа с индикаторами объемов на рынке позволяет понять настроение участников и точнее спрогнозировать поведение котировок. Добавление объема в торговый алгоритм, объяснит неожиданные на первый взгляд движения цен. В целом вы будете в более выигрышной позиции по сравнению с теми, кто не пользуется индикаторами, а так же получите хороший и простой фильтр для проверки сигналов на вход и выход.
Какой индикатор объема применить для MetaTrader4
Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют. При работе с объемами на форекс их учитывают при подходе цены к важным уровням поддержки и сопротивления (способы использования разберем позже), также информация применяется для определения тренда.
- числа над каждой свечой – количество тиков. Над медвежьим баром число красного цвета, над бычьем – зеленого, над дожи – желтого цвета;
- в окне индикатора в правой части – счетчик количества изменений цены с начала дня, цвет указывает на то, где находится цена относительно уровня открытия дня. Если ниже – красного цвета, выше – зеленого.
Отдельно остановимся на столбцах гистограммы:
- если на протяжении 3 и более свечей есть движение в одну и ту же сторону, то столбцы гистограммы рисуются утолщенными;
- синий цвет соответствует бычьей свече;
- красный – медвежьему бару;
- коричневый столбец гистограммы указывает на медвежью, появившуюся после бычьей;
- голубой столбец – появилась после медвежьей.
Преимущества Aliev FX Volumes и сигналы индикатора
Если сравнить этот инструмент со стандартным форекс индикатором объемов в МТ4, то окажется, что в Aliev FX Volumes есть ряд полезных дополнительных функций.
Один взгляд на гистограмму в МТ4 и все становится ясным. Рассмотрим ценные дополнения, которые содержит необычный индикатор объема Aliev :
- возможность идентифицировать состояние рынка;
- зарождение нового тренда указывают 3 и более утолщенных столбца гистограммы;
- во флете на гистограмме трейдер увидит не только малый объем, но и чередование коричневых и голубых столбцов – это облегчает идентификацию состояния рынка;
- сигнальная функция дополнительно
Изучая стратегии торговли фьючерсами на основе инструментов технического анализа, недавно увидел два интересных индикатора, которые довольно точно отражают суть специфики торговли фьючерсами.
Как уже говорил раньше, стратегии Форекса и торговли фьючерсами несколько похожи, поскольку базовый актив одинаковый (речь идет о валютных парах), но есть некоторая разница, которая заключается в скорости срабатывания индикаторов. Взять, к примеру, тот же : все понимают, что в краткосрочной перспективе доллар уйдет вверх. Потому после вчерашнего решения ФРС (ставка сохранилась) доллар несколько просел, однако фьючерсы на валютную пару доллар/евро остались в тренде — инвесторы опасаются нестабильности в Еврозоне.
Индикатор для торговли фьючерсами
Интересные для меня индикаторы для торговли фьючерсами — Super Scalping Future и Volume_from_Futures. На первом я и остановлюсь подробнее.
Super Scalping Future — инструмент, который имеет достаточно сложную структуру, но достаточно универсален как для Форекса, так и для бинарных опционов или фьючерсов. Область применения — скальпирующие тактики. Сразу предупрежу: использование индикатора дает ложные сигналы в следующих случаях:
- в момент публикации фундаментальных новостей (важных отчетов, политико-экономических решений и т.д.);
- в момент закрытия сессии;
- на рынке с сильной волатильностью.
В остальных случаях индикатор торговли фьючерсами дает точные сигналы, которые я бы рекомендовал отточить на демо-счете (подобрав индивидуальные параметры для индикатора под каждую валютную пару). Для еще большей минимизации рисков советую добавить пару скользящих средних.
Исходные условия :
- валютная пара — практически любая (экспериментируйте);
- временной интервал — 5-15 минут;
- объем лота и установка стоп-лосса должна быть такой, чтобы в случае отрицательного исхода потери составили не более 5% от депозита.
Используемые индикаторы :
- две средних скользящих с параметрами close и open и с периодом (7);
- Awesome Oscillator («Чудесный» осциллятор — я о нем много писал в стратегиях раздела « «);
- Super Scalping Future;
- THV Pivot (потенциальные точки разворота).
Условия на открытие сделки на покупку фьючерса:
- образовалась зеленая стрелочка вверх;
- средняя скользящая синего цвета пересекает оранжевую снизу вверх;
- осциллятор рисует столбик зеленого цвета.
Как только эти условия соблюдены, на следующем пересечении скользящих входим в рынок. Стоп-лосс ставим за ближайший минимум (локальный). Индикатор для торговли фьючерсами в совокупности со скользящими дает отличный синергетический эффект, рисуя точные точки для входа в рынок.
Условия на открытие сделки на продажу фьючерса:
- образовалась красная стелочка вниз;
- средняя скользящая синего цвета пересекает оранжевую сверху вниз;
- осциллятор рисует столбик красного цвета.
Стоп-лосс ставим за ближайшим локальным максимумом. Стратегия довольно проста: индикатор для торговли фьючерсами достаточно часто показывает хорошие точки для входа, однако пространство для оптимизации стратегии конечно же остается. Начинающие могут потренироваться пока на этой базе, профессионалы могут предложить еще что-то интересное. Если понравилась стратегия, оставьте свой отзыв!